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Falso DIRECTO para el domingo 12 de julio 2020

Stock analysisEl fin de semana del 11-12 de julio seguiremos con la serie de falsos DIRECTOs en los que pongo las respuestas a mis lectores de manera diferida. Si quieres ir dejando tus consultas aquí vía comentario, resolveré todas o en caso de no dar tiempo, las más interesantes y útiles para la mayoría.

Lo subiré a lo largo del domingo-lunes. Recuerda que las preguntas se responderán en orden de llegada y que podría ser que no todas fueran respondidas.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: el autor de este vídeo-análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión GPM Gestión Activa FI / GPM Gestión Global del que es miembro del comité de gestión en GPM S.V. S.A.

La plantilla de análisis y mis indicadores personales los tienes explicados en mis últimos libros y en mis vídeos de youTube, échales un vistazo si quieres >>>> te los recomiendo.

ESPACIO RESERVADO PARA EL FALSO DIRECTO —–

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10 responses to “Falso DIRECTO para el domingo 12 de julio 2020

  1. Aupa Javier,imaginemos que tengo compradas 7 acciones por wa,2 indices por coppock y dos sectores por ia,vendo una accion y le saco un beneficio de 2000 euros por ejemplo,esos 2000 euros ¿los distribuyo inmediatamente entre esas 11 posiciones? o¿solo entre las acciones por método wa y al cabo de por ejemplo 6 meses hago ya el rebalanceo entre todos los sistemas?,por otra parte,dices que es mejor hacer el rebalanceo por ganancias latentes que esperar a cerrar la posición,pero,¿que es eso de ganancia latente,un 3%,un 8%,un 18%….?¿hay algún porcentaje que ya lo puedas considerar como ganancia latente?
    Esperando a la publicación en papel de tu ultimo trabajo,un saludo y gracias por otro falso directo.

  2. Hola Javier,

    Para la I.A.Acciones semanal, publicas en tu última actualización (Quantonomics), los parámetros 810 y 420 como entradas y salidas, y unos valores extraordinarios de CAR y DD.
    ¿Tienes en cuenta para este sistema los valores de RSC valor y sector o eso sería un añadido fuera del sistema?.
    Para crear la base de datos, ¿debería filtrar por cpm semanal > 15 millones?

    Muchas gracias.

  3. Buenas Javier!

    Se obtienen los mismos resultados con la edición estándar y profesional de Amibroker a la hora de aplicar los sistemas, backtesting,… de Quantronomics, o existen limitaciones?

    Mil gracias por el falso directo, la pena es que solo sea una vez al mes.

  4. Hola Javier!
    Teniendo en cuenta que el sistema IA acciones semanal no lleva stoploss, deberíamos aplicar una gestión del capital mediante la F de Kelly? Si es así, cómo dimensionaríamos cada posición teniendo en cuenta que el capital asignado por posición depende del riesgo stop?
    Muchas gracias!

  5. Hola Javier:

    Yo creo que la inflación real es muy superior a la “oficial” pues ésta se calcula por las autoridades monetarias de una manera “un tanto dirigida” para que no suba:
    Entonces llegamos a la conclusión de que nunca subirá porque las autoridades monetarias ya se encargarán de que ello no ocurra porque no interesa. Esto provocaría subida de tipos que le viene muy mal a las empresas endeudadas y a la “bolsa”…. Otra forma de evitar subir tipos puede ser subir impuestos.
    Qué opinas ? Realmente las autoridades monetarias pueden cambiar las reglas económicas a “su antojo” para evitar estas cosas…..
    gracias

  6. Hola Javier,

    Tras seguirte desde hace un tiempo me queda claro el sistema que utilizas para evitar grandes drawdowns en sincronía con el market timing. Pero tengo curiosidad por saber si hay alguna alternativa a la compra de cortos de algún índice para aguantar los embates correctivos del mercado. ¿Sabes cómo lo hace tu compañero Jorge Ufano en el fondo Alcyon? Muchas gracias.

  7. Hola Javier, acerca de IA acciones, ¿se podría llevar únicamente con acciones del mercado europeo? y, por otro lado, en la distribución de carteras (50% acciones y 50% ETF´s sobre índices/sectores), en la parte de acciones, por tener limitación en el capital disponible ¿se podría llevar únicamente IA acciones? o tendría prioridad WA y posteriormente cuando se dispusiera de más capital incluir IA.

    Gracias.

  8. Hola Javier, según aparece en el informe mensual del fondo que gestionas aparecen unos valores en el sistema IA semanal acciones (24-40-61-810-420) distintos a los del libro Quantonomics (26-42-61-810-420), ¿Los has modificado por qué se obtiene mejor CAR y Drowdown? Ya se que no te gusta que nos centremos tanto en los números.
    Gracias.

  9. Hola Javier, después de seguirte durante un tiempo tengo claro que tú estrategia para evitar un fuerte drawdown es comprar cortos en un índice débil en sincronía con el market timing. Hay alternativas a esta estrategia para evitar fuertes DD. Sabes cómo lo hace tu compañero Jorge Ufano en el fondo Alcyon? Gracias!

  10. Hola Javier, podrías explicar las diferencias de operar con ETF y futuros, pros y contras, Otras alternativas? Como y cuando empleas tu ETFs y futuros?.
    Hay perspectiva que podamos volver a operar con ETFs de EEUU?
    Gracias de antemano,jose

  11. Qué ilusionante el sistema de tu última pubicación. Gracias por tu generosidad a la hora de compartir tus conocimientos. Leyendo Quantonomics no tengo claro la interpretación de como hay que seguirla. Hasta la pag. 24 ¿se mide en el indicador programado en IA en mensual y, además, se compara las rentabilidades de los ETF o índices o acciones? ¿o sólo hay que fijarse en el número más alto de la Inercia Alcista (IA)?.
    Agradecido

  12. Hola Javier,

    Mi pregunta va relacionada a la relevancia del dato de volumen en los últimos años.

    Crees que la creación de las cuentas omnibus y sobretodo de las Dark Pools hace que mirar el volúmen sea menos relevante?

    Muchas gracias!

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